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如何回测交易系统

我来帮TA回答

为什么交易系统历史回测这么好,一跑实盘"然并卵

这很正常。原因不外乎两个。
1、由于交易系统使用的人很多,导致同一时间产生同一的信号,产生同一的操作,干扰了市场的波动,导致原有的趋势发生了变化,所以就然并卵了。
2、最关键的就是这点。按照现代物理学的研究,事物的运动受到整个宇宙所有粒子波动的影响。就是说,影响股市波动的因素的数量是极为巨大的,巨大到超过我们人类的思维能力。交易系统只不过是总结以前的波动规律,他无法计算这么多的因素,没有能力预测未来。就象有条直线,您根据过去预测未来,您会说这个直线将继续向前延伸。但是缩小看,这个直线实际是一个巨大的圆形的一截,未来这条线会拐弯。就是说,人没有能力计算所有的因素,没有能力看到整个圆形,您所谓的预测只是个错觉。这就是交易系统历史回测往往很成功,一旦使用就然并卵的主要原因。
个人观点,仅供参考。

股票怎么建立自己的交易系统?

这是一种操作模式,假设你的股票没有涨上来而是继续往下跌呢...

我朋友有一个股票稳定交易系统,请问怎么验证?

首先我看了下都是回测的历史数据,其可靠性,在未来是否可行,存在疑问。
其次熊市都赚钱了,那么他具体赚了多少,是模拟盘还是实盘,这个天差地别。
再次真金白银的进行操作对的时候,他时候能完全执行交易系统,这个也是存在问题的。
最后怎么验证,很简单,叫你朋友自己放1W进去跑个3-6个月,看看情况。

程序化交易中策略的回测是怎么做的

是程序交易员使用一些程序代码编写的,微量网就是这样做到的,而且策略是7*24小时自动运行在云端的,楼主可以去了解一下,求采纳

期货轻仓不止损靠谱吗

也不靠谱
轻仓长线虽然不容易爆
但如果方向做反向,那亏损起来也不少
只不过不会被强平

期货轻仓永远不会输

说的非常正确